Odpowiem Ci tylko krótko, bo zaczytany jestem w pewnej książce… To trochę jak z pytaniem – co było pierwsze: jajko, czy kura? Spready zależą od ratingu, a agencje ratingowe coraz częściej decydują się na zmianę jego zmianę jeśli implikowany rating z wyceny rynkowej CDS-ów rozjeżdża się z tym nadanym przez agencję… Ale też przyznam, że masz dużo racji takie pytanie zadając.
MiroPress 
Mamy podobny spread na CDSach co Francja, tyle że Francja ma wyższy recovery rate, ale my mamy za to niższe CPD.
Swoją drogą czy CDSy to dobry miernik bankructwa kraju? Do mnie średnio przemawia, zwłaszcza że naked CDSy zlikwidowano.
Odpowiem Ci tylko krótko, bo zaczytany jestem w pewnej książce… To trochę jak z pytaniem – co było pierwsze: jajko, czy kura? Spready zależą od ratingu, a agencje ratingowe coraz częściej decydują się na zmianę jego zmianę jeśli implikowany rating z wyceny rynkowej CDS-ów rozjeżdża się z tym nadanym przez agencję… Ale też przyznam, że masz dużo racji takie pytanie zadając.
„To trochę jak z pytaniem – co było pierwsze: jajko, czy kura?”
ja to zwykłem nazywać po prostu wpływem dwubiegunowym 😛
🙂 I dzięki wiesz za co 🙂