Do grona „rogue traders” dołączył kolejny – tym razem w szwajcarskim banku UBS. Wedle szacunków banku stracił 2 miliardy dolarów na skutek nieautoryzowanych transakcji.
W komunikacie prasowym bank nie podaje zbyt dużej ilości szczegółów. Ogranicza się tylko do stwierdzenia, że prawdopodobnie wykaże stratę w III kwartale 2011 i że na działaniach tradera nie ucierpieli klienci.
Wydawać by się mogło że po upadku Baringsa (Nick Leeson), po rekordowej stracie prawie 5 miliardów euro przez Société Générale (Jerôme Kerviel) i 750 milionów dolarów przez AIB (John Rusnak) banki się czegoś nauczyły. Wygląda na to, że jednak nie.
W polskich bankach też te tematy ćwiczyliśmy – najpierw na transakcjach repo, potem w trakcie kryzysu tzw. „toksycznych opcji”. Nie pomogła Bazylea II, gdzie ryzyko operacyjne jest jednym z głównych filarów. Zarządzający bankami nadal nie potrafią zrozumieć ryzyka generowanego w departamentach Treasury. A może po prostu to ryzyko przyćmione jest potencjałem zysków?
Prawdopodobnie dowiemy się, że schemat działania był podobny do poprzedników – przeksięgowanie stratnych transakcji na konto techniczne by wykazać zysk na koniec kwartału, przy jednoczesnym zwiększaniu pozycji w nadziei, że rynek się odwróci i strata zamieni się w zysk.
Wszystkim bankierom polecam raz jeszcze lekturę „Łajdaka na giełdzie” Nicka Leesona.
Możecie też obejrzeć film:
Polecam!
MiroPress 
Jakoś tak po ludzku, mamy więcej współczucia dla banku, gdy mu człowiek z twarzą i nazwiskiem spowodował 2 mld strat. Bardziej, niż gdyby bank tak po prostu (przez niekompetentny zarząd) stracił 2 mld.
… być może bank to wie i chce wykorzystać ?
Wiesz, jeśli się wyrobię, to dziś coś więcej o nim napiszę. Im bardziej się zagłębiam, tym bardziej jestem przekonany, że to nie wina tradera tylko banku, a on został wystawiony na pożarcie…
tak czy inaczej jest to wina banku – albo bezmyślna albo umyślna. Bezmyślność nie tłumaczy banku – jedynym zadaniem banku jest zarządzaniem ryzykiem.
Sylwek, dzieje się jak w kalejdoskopie. Przedstawili mu dziś 3 zarzuty, z których wynika, że ukrywał straty od października 2008 roku. Wygląda jednak na to, że to powtórka z Leesona i Baringsa. Nie miałem niestety dziś czasu, by się wgryźć głębiej w ten temat – ale coś mi się wydaje, że będziemy mieli i książki i film jakiś… A ja będę miał kolejnego pięknego case’a na szkolenia.
Jednego nie mogę zrozumieć. UBS wydał wczoraj oświadczenie, z którego wynika, że straty powstały na skutek transakcji zawartych w ostatnich 3 miesiącach: http://www.ubs.com/1/e/about/news.html?newsId=195150.
Formalne oskarżenie mówi o działaniach od października 2008.
Cóż, trzeba będzie poczekać by dowiedzieć się dokładnie co tak naprawdę się wydarzyło.
Wiadomo już kogo aresztowali:
źródło: zrzut ekranu z „The Telegraph”
Coś mi się nie chce wierzyć w to, że chłopak dealował bez autoryzacji. Przecież Oswald Grübel, CEO UBS, sam był kiedyś traderem…
Tak samo Carsten Kengeter, szef banku inwestycyjnego UBS.